Des que era molt petita, la infanta Sofia va créixer en un entorn ple de rumors i especulacions sobre la seva família, però la majoria d'aquests mai no li van ser explicats. Encara que sempre ha estat sota el focus mediàtic, moltes de les dinàmiques dins de la Casa Reial han quedat a l'ombra, especialment referent a la relació dels seus pares, els reis Felip VI i Letícia. Recentment, ha sortit a la llum un episodi curiós de la seva infantesa: Sofia solia dir a l'escola que tenia dos pares.
Durant els seus primers anys, quan encara no comprenia del tot les complexitats del seu entorn, Sofia convivia amb figures que considerava properes, però que no sempre s'ajustaven a la imatge tradicional que el públic tenia de la família reial. Un d'aquests noms és el de l'advocat Jaime del Burgo, que, segons diversos informes, era un freqüent visitant de Zarzuela. Del Burgo, a més de ser conegut per haver mantingut una relació amb Telma Ortiz, la germana de Letícia, també tenia una forta presència en la vida de les filles dels reis.
La infanta Sofia i la princesa Elionor, molt unides a Jaime del Burgo
Segons la periodista Maica Vasco, Elionor i Sofia van arribar a tenir una relació molt propera amb Jaime del Burgo, fins al punt que Elionor l'anomenava "Tito". Tanmateix, el que més va sorprendre els qui coneixien Sofia en aquell moment va ser el seu comentari recurrent que tenia "dos pares". Per als companys de pupitre de la infanta, aquestes afirmacions eren desconcertants, doncs en aparença, Felip i Letícia continuaven sent una parella unida i no hi havia indicis públics d'una relació amb cap altra persona.
La innocència pròpia de la infantesa la va portar a interpretar les visites de Jaime del Burgo i la seva relació propera amb la família d'una manera que li resultava natural. En veure la presència constant d'aquest home en la seva vida, no era estrany que comencés a veure'l com una figura paternal, una cosa que, sense comprendre la complexitat de la situació, compartia amb els seus companys de classe.
Aquesta situació va generar dubtes sobre el que realment succeïa al si de la família reial. Encara que des de l'exterior tot semblava en ordre, amb la família compartint vacances i esdeveniments públics, es va començar a especular que el matrimoni entre Felip VI i Letícia no era tan sòlid com semblava. Maica Vasco, i altres fonts properes, han suggerit que la relació entre el rei i la reina és, en realitat, una "gran mentida".