La reina Sofia ha estat, durant dècades, un dels membres més respectats de la Casa Reial espanyola. La seva imatge de dona discreta, fidel a la institució i lliurada al seu paper de reina consort ha estat intacta fins i tot quan el seu matrimoni amb Joan Carles I es va veure embolicat en múltiples escàndols d'infidelitat. Tanmateix, el que pocs esperaven és que la mateixa Sofia també hagués tingut una relació especial que, pel que sembla, no va agradar gens a la Zarzuela.
Durant molt temps, s'ha parlat de l'estreta amistat entre la reina emèrita i Alfonso Díez, el vidu de la duquessa d'Alba. Encara que sempre han mantingut una relació molt discreta, les informacions que han sortit a la llum revelen que entre ells hi havia molt més que una simple amistat.

L'estreta relació entre la reina Sofia i Alfonso Díez
Segons la periodista Pilar Eyre, la seva connexió venia de lluny, fins i tot abans de la mort de Cayetana de Alba, i amb el temps es va enfortir. S'enviaven missatges, cartes, petits regals i van arribar a tenir diverses trobades privades als afores de Madrid. Per a molts, aquesta història no tenia res d'escandalosa, sinó que reflectia la necessitat d'afecte d'una dona que havia passat tota la seva vida en un matrimoni complicat. Però a la Casa Reial, les coses es van veure d'una altra manera.
Segons Eyre, el rei Felip VI no va aprovar la relació de la seva mare i va arribar a ser taxatiu a palau: "A aquest senyor no se li agafa més el telèfon". La reacció del monarca, diuen, es va deure a la seva preocupació per evitar qualsevol rumor que pogués afectar a la imatge de la Corona.

Felip i les infantes no veien amb bons ulls la proximitat de la seva mare amb el vidu de la duquessa d'Alba
Felip no va ser l'únic en mostrar-se recelós amb aquesta relació. Es diu que altres membres de la família, com la infanta Elena, també consideraven que no era apropiat que la reina emèrita tingués una relació tan propera amb Alfonso Díez, tement que la premsa pogués convertir-lo en un escàndol. És curiós que Elena, que sempre ha acceptat les relacions extramatrimonials del seu pare i ha demostrat afinitat amb les seves infidelitats, consideri que la seva mare no pugui fer el que vulgui. Sigui com sigui, davant d'aquesta pressió, Sofia va decidir distanciar-se, encara que sense tallar la relació del tot.
Amb el pas del temps, tanmateix, les coses van canviar. Segons la periodista Beatriz Cortázar, aquesta "prohibició" que al seu dia va imposar el rei va deixar d'existir, i l'amistat entre Sofia i Alfonso segueix viva, encara que amb absoluta discreció. De fet, es diu que encara mantenen el contacte, encara que lluny del focus mediàtic.