La relació de la reina Sofia amb la seva família ha estat complexa i distant. Tant els seus fills com el seu espòs, Juan Carlos, mai no li han demostrat un afecte genuí. Des de fa temps, Sofia i Juan Carlos viuen separats. Des que ell es troba a Abu Dhabi, Sofia mai no ha anat a visitar-lo. Les seves trobades han estat escasses i limitades a esdeveniments institucionals, com funerals i casaments reals, però la seva relació és pràcticament inexistent.
El matrimoni de Juan Carlos i Sofia va ser més per obligació que per amor. Ella estava enamorada d'Harald de Noruega, però el seu amor no va anar correspost. D'altra banda, Juan Carlos mantenia una relació discreta amb la periodista Olghina de Robilant, la qual va ser frustrada pel seu pare, Juan de Borbón, en confiscar una carta que podria haver canviat el rumb de les coses. Malgrat casar-se, el seu matrimoni va ser desafortunat des del principi. Encara que Sofia va complir amb el seu paper de reina consort de manera exemplar, tot va canviar quan va descobrir les infidelitats de Juan Carlos.
La intimitat entre Sofia i Juan Carlos era pràcticament nul·la; amb prou feines compartien el mateix llit per concebre un fill home que heretés el tron. Tanmateix, aquest fill home va arribar més tard, després de dues filles, Elena i Cristina. Potser per això, Juan Carlos va començar a tenir relacions extramatrimonials, mantenint una llista de més de mil possibles amants, algunes relacions esporàdiques i altres de més significatives, com Bárbara Rey, Corinna Larsen o Marta Gayá.
Sofia va intentar divorciar-se, però la seva mare, la reina Federica, no ho va permetre. Va ser forçada a resignar-se i tornar a Espanya amb els seus fills, mantenint el seu paper de reina. Es va sentir traïda i humiliada, jurant venjar-se de totes aquelles dones que es van involucrar amb el seu espòs. Entre elles es troba Isabel Preysler, amb qui mai no ha tingut una bona relació.
Isabel Preysler sempre va estar en la llista negra de la reina Sofia
Curiosament, sembla que Isabel Preysler comparteix interessos amorosos amb Sofia. Encara que Isabel és soltera, se la relaciona amb Alfonso Díez. El vidu de la duquessa d'Alba tenia una amistat propera amb Sofia, compartint moltes afinitats, especialment durant els moments difícils de salut de la duquessa, quan Alfonso i Sofia es comunicaven sovint.
Sofia sent gelosia de l'acostament entre Alfonso i Isabel Preysler. Ella mateixa podria haver-se enamorat d'Alfonso, però mai no ho va admetre a causa de la seva posició com a reina. Ara, en veure que Isabel Preysler podria estar interessada en ell, Sofia sent que ha perdut una oportunitat.
Segons Pilar Eyre, Sofia estava emocionada amb la relació amb Alfonso, ja que li permetia escapar-se de la realitat i sentir-se feliç. Diversos periodistes van afirmar que mantenien contacte mitjançant cartes i que es tenien un profund afecte. Tanmateix, aquesta amistat no va ser bé vista per Felip VI, que suposadament va prohibir qualsevol comunicació del vidu amb la Casa Reial.
Pilar Eyre va reprendre el rumor sobre la relació entre Sofia i Alfonso Díez, avivant novament la controvèrsia. La història d'aquesta singular amistat/amor ha ressorgit amb força, deixant entreveure la complexa relació entre la reina emèrita i el vidu de la duquessa d'Alba.
"Anomenades, missatges, cartes, regalitos, un parell de trobades als afores de Madrid... Comptava que aquesta amistat havia nascut a partir de la mort de la Duquessa. Però la col·lega Beatriz Cortázar em concreta que ve d'abans, dels llargs mesos en què Cayetana va estar malalta," comença Eyre.
"Quan vaig destapar aquesta bonica amistat em van dir que un Felipe una mica molest havia dit en Zarzuela "a aquest senyor no se li agafa més el telèfon. Segons Cortázar aquesta prohibició ja no existeix: "En aquests moments l'amistat entre Alfonso i Sofia segueix viva i discreta!".
Es desconeix si realment va succeir alguna cosa entre ells. "Cap de les dues ens atrevim a dir la paraula amor. Però qui sap... Per cert, fa uns mesos quan li van comunicar al rei Joan Carles aquest rumor va començar a riure i va dir "La Reina? Amb aquest cursi?".