S'ha parlat molt de les relacions extramatrimonials de Joan Carles I. Tothom sap que era un faldiller, en la seva joventut el van anomenar "depredador sexual". Asseguren que ha estat amb més de 5.000 dones. La majoria d'elles eren prostitutes de luxe que pagava amb els pressupostos generals de l'Estat, encara que en altres ocasions també s'enamorava de presentadores, actrius i models que veia en televisió. En aquest cas no era tan fàcil conquerir-les, ni tan sols amb un feix de bitllets. El que més detestava l'emèrit era que li diguessin que no. La reina Sofia ha patit infinitat d'humiliacions, sabia que el seu marit l'enganyava amb altres dones, de fet van arribar a cessar la convivència i van estar a un pas de divorciar-se. Però mai no s'ha parlat de la vida privada de l'emèrita, que també va conèixer altres homes sabent que el pare dels seus fills no li era fidel i no estava disposat a continuar amb la seva família.
La periodista Pilar Eyre va revelar que la reina emèrita podria tenir un amic molt proper, Alfonso Díez, vidu de la Duquessa d'Alba, amb qui ha estat vista en diverses ocasions. Segons Eyre, Sofia hauria descobert, gràcies a l'aristòcrata, que hi havia més possibilitats en la seva vida personal més enllà de Joan Carles. Ambdós comparteixen una gran passió per la cultura i són persones profundament solitàries, la qual cosa ha alimentat les especulacions sobre una possible relació entre ells.
Alfonso Díez i la reina Sofia, més que amics, fan enfadar Felip VI
Quan aquests rumors es van fer més intensos, Alfonso Díez va negar rotundament que existís algun vincle sentimental amb Sofia, afirmant que només són coneguts que han coincidit en diferents esdeveniments. No obstant això, alguns periodistes han assenyalat que entre Alfonso i Sofia existia un intercanvi de cartes i una estreta amistat que hauria despertat la gelosia de Joan Carles. De fet, el rei emèrit va arribar a prohibir que Alfonso contactés amb el Palau de la Zarzuela.
"Torna amb força la història de la singular amistat/amor que revelem en aquestes pàgines el mes de gener entre la reina emèrita, Sofia, i Alfonso Díez, l'atractiu vidu de Cayetana, la Duquesa de Alba," comparteix Pilar Eyre en el seu blog de la revista Lecturas.
"Trucades, missatges, cartes, regalets, un parell de trobades als afores de Madrid... Comptava que aquesta amistat havia nascut a partir de la mort de la Duquessa. Però la col·lega Beatriz Cortázar em concreta que ve d'abans, dels llargs mesos en què Cayetana va estar malalta," comença Eyre.
"Quan vaig destapar aquesta bonica amistat em van dir que un Felip una mica molest havia dit a la Zarzuela "a aquest senyor no se li agafa més el telèfon. La història d'amistat continua molt present entre Alfonso i Sofia.