Des que Felip VI va desterrar Joan Carles I a Abu Dhabi a causa de les seves recents controvèrsies, Sofia es va trobar sola en Zarzuela. No obstant això, compta amb un dels suports més significatius: el de la seva germana Irene de Grècia, qui resideix amb ella. La germana de l'emèrita és summament volguda per Felip VI, que l'anomenava afectuosament com a tia Pecu quan era nen; ella ho considera com a un fill. Irene ha viscut en Zarzuela des de la dècada dels vuitanta, després de perdre la seva nacionalitat grega després de l'abolició de la monarquia al seu país d'origen. Adaptar-se a aquesta nova vida a Espanya li va resultar bastant desafiador.
Irene i Sofia s'han tornat inseparables. El seu vincle és estret i comparteixen múltiples interessos. Ambdues són actives en causes solidàries i participen en projectes benèfics. A més, comparteixen una inclinació espiritual: ambdues són vegetarianes, practiquen la meditació i creuen en les teràpies naturals. Així mateix, se senten atretes per l'esoterisme i el misteriós, un interès que Irene va manifestar des de primerenca edat. Als quatre anys, li va confessar a la Reina Federica: "Mamá, et vaig conèixer molt abans que tu em coneguessis a mi. Era a dalt amb el Nen Jesús, et vaig veure aquí a baix i li vaig dir: 'aquesta és la dona de la que vull néixer'".
Tota la família era una apassionada de l'esoterisme
La mare de Sofia, Federica de Grècia, era una apassionada de l'esoterisme, fet que va esmentar en les seves memòries de 1971. Federica i el seu espòs tenien l'acord de comunicar-se des del més enllà quan un dels dos morís, una promesa que va complir Federica després de la mort del seu espòs, Pablo. Segons va relatar, ell li oferia consells sobre com governar el país, que ella després transmetia al seu fill Constantino, que va heretar una corona fràgil i inestable.
Tanmateix, Federica no tenia gaire confiança en Constantino; de fet, Irene l'anomenava "el ximple de la família". Encara que Federica solia parlar lliurement sobre aquestes converses sobrenaturals, el règim de Franco la va obligar a guardar silenci i eliminar aquestes històries de les seves memòries, argumentant que perjudicaven els seus fills.
Tant Irene com Sofia comparteixen un interès en l'esotèric, especialment en temes com l'existència d'ovnis, la quiromància i l'ocultisme. Encara que Irene es declara budista, l'actitud de Sofia respecte a aquestes qüestions és desconeguda. Segons fonts properes, la Reina és una persona espiritual, però no rígida; per exemple, resa en una església catòlica i encén encens en un temple budista. Com a dada curiosa, Sofia va assistir a cursos sobre aquestes matèries a la Universitat de Santbernat, on va coincidir amb el tarotista Octavio Aceves, entre d'altres.