La relació entre la reina Sofia i la seva família ha estat, des de fa anys, distant i complexa, marcada per la falta d'afecte genuí per part dels seus fills i el seu espòs, el rei Joan Carles. Al llarg del temps, ambdós han viscut separats i, després de la partida de Juan Carlos a Abu Dhabi, Sofia no ha mostrat interès a visitar-lo. Les comptades trobades entre ells s'han produït únicament en esdeveniments oficials, com casaments o funerals reals, el que demostra el deteriorament gairebé absolut del seu vincle matrimonial.
El matrimoni de Sofia i Juan Carlos mai no es va basar en l'amor. En la seva joventut, Sofia es va enamorar del príncep Harald de Noruega, un amor que no va anar correspost. Mentrestant, Juan Carlos, per la seva part, va tenir una relació amb la periodista Olghina de Robilant, però aquesta va ser truncada pel seu pare, Juan de Borbón, qui va interceptar una carta que podria haver canviat la vida sentimental del futur rei. Finalment, Sofia i Juan Carlos es van casar, però la seva relació va ser desafortunada des del principi. Encara que Sofia va assumir amb gran compromís el seu rol com a reina consort, va patir molt en descobrir les infidelitats del seu espòs.
La intimitat en el seu matrimoni era gairebé inexistent. Compartien poc temps junts i la seva relació física només es mantenia pel deure d'assegurar un hereu home, que va arribar després del naixement de les seves dues filles, Elena i Cristina. Després de complir aquesta obligació, Juan Carlos va iniciar una vida plena d'aventures extramaritals, acumulant una llarga llista d'amants, entre qui destaquen noms com Bárbara Rey, Corinna Larsen i Marta Gayá, algunes de les quals van ser relacions més duradores que d'altres.
La reina Sofia va castigar Isabel Preysler pels rumors d'una complicitat amb Juan Carlos
En un moment donat, la reina Sofia va considerar la possibilitat de divorciar-se, però la seva mare, la reina Federica, la va convèncer de no fer-ho. Federica la va pressionar perquè tornés a Espanya i mantingués la seva posició de reina consort al costat dels seus fills. Malgrat acceptar la seva destinació, Sofia es va sentir traïda i humiliada, arribant a prometre's a si mateixa que prendria represàlies contra les dones que es relacionessin amb el seu marit. En aquest context, una de les figures que més destaquen és Isabel Preysler, amb qui Sofia mai no ha mantingut una bona relació.
Recentment, van sorgir rumors que apunten que Isabel Preysler podria estar involucrada sentimentalment amb Alfonso Díez, el vidu de la duquessa d'Alba. Alfonso mantenia una estreta amistat amb Sofia, especialment durant els moments difícils de la malaltia de la duquessa, el que va propiciar una comunicació freqüent entre ambdós. La notícia d'un possible romanç entre Isabel i Alfonso ha despertat la gelosia de Sofia, que, segons s'especula, va poder haver-se enamorat d'ell en el seu moment, però no ho va fer públic a causa de la seva posició com a reina. El fet que Isabel mostri interès en Alfonso ha generat en Sofia la sensació d'haver perdut una oportunitat que mai no va poder explorar.
L'escriptora Pilar Eyre, coneguda per les seves investigacions sobre la família reial, ha afirmat que la relació entre Sofia i Alfonso Díez era especial per a la reina, ja que li brindava una via de huida de la seva complicada realitat i li oferia moments de felicitat. Es diu que es comunicaven a través de cartes i que existia un afecte mutu significatiu. Tanmateix, el rei Felip VI, fill de Sofia, no aprovava aquesta relació i, en algun moment, hauria prohibit qualsevol contacte entre Alfonso i la Casa Reial.
Els rumors sobre aquesta relació han estat avivats novament per Pilar Eyre, qui ha deixat entreveure la possibilitat que l'amistat entre Sofia i Alfonso pogués haver estat més profunda del que s'ha revelat públicament. Una altra periodista, Beatriz Cortázar, ha esmentat que la seva proximitat va començar molt abans de la mort de la duquessa d'Alba, durant els llargs mesos de malaltia de la noble. Encara que mai s'ha confirmat si va haver-hi una relació amorosa entre Sofia i Alfonso, tant Eyre com Cortázar han preferit no utilitzar la paraula "amor", encara que tampoc descarten que pogués haver existit alguna cosa més entre ells.
Curiosament, quan el rei Joan Carles va ser informat sobre aquests rumors, es diu que va reaccionar amb humor, restant importància a la situació i fent broma sarcàsticament sobre la possibilitat que la seva esposa estigués involucrada sentimentalment amb Alfonso.
