La relació de la reina Sofia amb la seva família ha estat tensa i distant al llarg dels anys. Tant els seus fills com el seu espòs, el rei Joan Carles, mai no li han mostrat un afecte genuí. Des de fa temps, Sofia i Juan Carlos viuen separats, i després de l'exili del rei a Abu Dhabi, la reina no ha fet cap esforç per visitar-lo. Les poques trobades que han tingut s'han limitat a compromisos oficials, com funerals o casaments reals, el que indica que la connexió entre ambdós pràcticament ha desaparegut.
El matrimoni entre Sofia i Juan Carlos va ser més un deure que una relació basada en l'amor. En la seva joventut, Sofia estava enamorada del príncep Harald de Noruega, però aquest amor no va anar correspost. Per la seva part, Juan Carlos va mantenir una relació clandestina amb la periodista Olghina de Robilant, la qual es va veure frustrada quan el seu pare, Juan de Borbón, va interceptar una carta que podria haver canviat el rumb de la seva vida sentimental. Encara que finalment es van casar, des de l'inici el matrimoni va ser desafortunat. Sofia, encara que va complir el seu paper de reina consort amb gran dedicació, es va veure profundament afectada quan es va fer evident que Juan Carlos li era infidel.
La intimitat entre ells era gairebé inexistent. Amb prou feines compartien temps junts, i la seva relació física es limitava a complir el deure de tenir un hereu home, que va arribar només després del naixement de les seves dues filles, Elena i Cristina. Potser com a resultat d'això, Juan Carlos es va embarcar en una vida de relacions extramaritals, acumulant una llarga llista d'amants. Entre les més notòries hi va haver Bárbara Rey, Corinna Larsen i Marta Gayá, algunes d'elles esporàdiques i altres de més duradores.
En algun moment, Sofia va intentar divorciar-se, però va ser dissuadida per la seva mare, la reina Federica, qui la va obligar a mantenir-se en el seu paper i tornar a Espanya amb els seus fills. Malgrat la seva resignació, Sofia es va sentir traïda i humiliada, prometent venjar-se de les dones que es van relacionar amb el seu marit. Entre aquestes, destaca Isabel Preysler, amb qui mai no ha mantingut una bona relació.
El motiu de la mala relació entre la reina Sofia i Isabel Preysler
Curiosament, sembla que ara Isabel Preysler podria estar involucrada amb una figura propera a Sofia, Alfonso Díez, el vidu de la duquessa d'Alba. Alfonso i Sofia compartien una estreta amistat, especialment durant els moments difícils de la malaltia de la duquessa, el que els va portar a comunicar-se freqüentment. Aquest nou vincle entre Isabel i Alfonso ha generat gelosia en Sofia, que, segons es diu, també va poder haver-se enamorat d'ell, però mai no ho va admetre públicament a causa del seu estatus com a reina. En veure l'interès d'Isabel per Alfonso, Sofia sent que va perdre una oportunitat que no va poder explorar en el seu moment.
Pilar Eyre, coneguda per les seves investigacions entorn de la família reial, ha afirmat que Sofia se sentia entusiasmada amb la seva relació amb Alfonso, ja que li permetia escapar-se de la realitat i trobar una mica de felicitat. Es diu que mantenien contacte a través de cartes i que existia un fort afecte entre ells. No obstant això, Felip VI, el fill de Sofia, desaprovava aquesta relació, i en algun moment hauria prohibit qualsevol comunicació entre Alfonso i la Casa Reial.
Eyre ha revifat aquests rumors sobre la relació entre Sofia i Alfonso Díez, la qual cosa ha tornat a posar sobre la taula la possibilitat que aquesta amistat fos més profunda del que s'ha deixat veure. La periodista Beatriz Cortázar també ha esmentat que l'amistat entre ells es remunta als llargs mesos en què la duquessa d'Alba va estar malalta, molt abans de la seva mort. Encara que es desconeix si hi va haver una relació amorosa entre Sofia i Alfonso, tant Eyre com Cortázar eviten utilitzar la paraula "amor", encara que no descarten que pogués haver existit una mica més.
Fins i tot s'ha comentat que, en ser informat d'aquests rumors, el rei Joan Carles hauria rigut, minimitzant la situació i fent bromes sarcàstiques sobre la possibilitat que la seva esposa estigués involucrada sentimentalment amb Alfonso.