Els bancs espanyols han superat amb nota els tests d'estrès. L'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les seves sigles en anglès), el Banc Central Europeu (BCE) i la Junta Europea de Risc Sistèmic (JERS) analitzen cada dos anys si els bancs del Vell Continent estarien preparats davant d'un escenari estressat, per exemple, si cau l'economia, els tipus d'interès es disparen o si esclata una crisi. En concret, mesuren la seva capacitat per absorbir pèrdues, la seva solvència i liquiditat. Conforme als resultats, avisen les entitats si han de posar-se les piles o estan fent les coses bé, ja que l'objectiu és evitar una fallida en el sistema financer.

Les entitats del nostre país han tret millor puntuació que els seus competidors europeus aquest 2023, encara que hi ha bastant diferència entre uns i d'altres. Segons els resultats de l'Stress Test 2023, els que estarien més ben preparats per a un escenari advers serien Bankinter i el Banc Santander. Mentre que, Unicaja i Sabadell estarien menys preparats.

L'EBA ha realitzat aquestes proves de resistència a 70 entitats de crèdit de la Unió Europea i el BCE a unes altres 41 entitats significatives de mida mitjana de l'àrea euro. Al primer exercici han participat vuit grups bancaris espanyols: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Abanca i Kutxabank i en el segon, també Ibercaja i Cajamar. Tots han mostrat "la seva sòlida capacitat de resistència" en mantenir "uns nivells de capital satisfactoris a l'escenari advers", que a més ha estat més sever que a l'exercici anterior, explica el Banc d'Espanya en un comunicat.

Tenint en compte l'ocorregut el mes de març passat, amb diverses fallides als Estats Units i el rescat de Credit Suisse per part d'UBS, els reguladors han decidit estressar més encara l'escenari que el 2021, per prevenir així qualsevol crisi financera. Malgrat això, els grups bancaris espanyols (que han participat en ambdós exercicis) han aconseguit "uns nivells de capital satisfactoris a l'escenari advers, amb un menor impacte en termes generals respecte a l'exercici anterior, malgrat la severitat més gran d'aquest escenari", afegeix el supervisor.

L'Autoritat Bancària Europea plantejava en aquests tests d'estrès diversos entorns hipotètics en un horitzó temporal de tres anys, de 2023 a 2025, i prenia com a punt de partida les dades del banc a desembre de 2022. Al pitjor dels escenaris, el més advers, Bankinter patiria un impacte de 165 punts bàsics en la ràtio de capital CET1 fully loaded, el menor impacte de la banca a Espanya i el cinquè menor entre les 70 entitats europees analitzades. El que situa al banc que dirigeix María Dolores Dancausa, un any més, com el banc amb la millor qualificació en les proves d'esforç.

Bankinter partia el desembre de 2022 amb una ràtio de capital CET1 fully loaded de l'11,86% i en aplicar l'escenari advers que planteja l'EBA en la seva prova, l'esmentada ràtio de capital descendeix el 10,28% el 2025, per la qual cosa l'impacte és de 158 punts bàsics; A Santander, tanmateix, l'impacte seria una cosa major, de 171 punts bàsics, en passar del 12,04% de CET1 el desembre de 2022 a un 10,33% el 2025.

A Kutxabank, per la seva part, es restarien 195 punts bàsics, el que faria que la seva ràtio de capital CET1 fully loaded passés del 17,21% del 2022 al 15,26% el 2025; A Abanca l'impacte seria més gran, de 275 punts bàsics. En l'entitat gallega la ràtio CET1 passaria de l'11,95% al 9,20%; I en BBVA, del 12,61% al 9,66%, per la qual cosa restaria 295 punts bàsics.

A la cola, CaixaBank, Unicaja i Sabadell. El banc que presideix José Ignacio Goirigolzarri tindria un impacte de 313 punts bàsics a l'escenari més advers, ja que la ràtio CET 1 passaria del 12,48% al 9,35%; En Unicaja assoliria els 326 punts bàsics, passant d'una ràtio de capital CET1 del 12,98% el 2022 al 9,72% el 2025; i en Banc Sabadell, es podria donar una caiguda hipotètica de 374 punts bàsics en la seva solvència, en passar la ràtio de capital CET1 del 12,55% al 8,81%.

Ibercaja i Cajamar, a exámen

El Banc Central Europeu també ha realitzat aquest test d'estrès a entitats més petites que no estan sota supervisió de l'EBA i en el cas d'Espanya ha incumbit a dues entitats: Ibercaja i Banc de Crèdit Social Cooperatiu, del grup Cajamar. La primera ha estat l'entitat més ben posicionada en aquestes proves, ja que el seu impacte en capital CET1 seria inferior a 300 punts bàsics el 2025, en concret seria de 211. Pel que se situaria entre el 8% i l'11%.

L'impacte a Cajamar és superior, d'entre 300 i 599 punts bàsics, pel que la seva ràtio CET 1 se situaria també entre el 8% i l'11%. En aquest sentit, el BCE explica que els bancs més petits experimenten un esgotament més gran de capital que els bancs més grans supervisats pel BCE com a conseqüència de la seva menor capacitat de generació d'ingressos i més pèrdues creditícies en l'horitzó de projecció.