Los bancos españoles han superado con nota los test de estrés. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) analizan cada dos años si los bancos del Viejo Continente estarían preparados ante un escenario estresado, por ejemplo, si cae la economía, los tipos de interés se disparan o si estalla una crisis. En concreto, miden su capacidad para absorber pérdidas, su solvencia y liquidez. Conforme a los resultados, avisan a las entidades si deben ponerse las pilas o están haciendo las cosas bien, pues el objetivo es evitar una quiebra en el sistema financiero.
Las entidades de nuestro país han sacado mejor puntuación que sus competidores europeos este 2023, aunque hay bastante diferencia entre unos y otros. Según los resultados del Stress Test 2023, los que estarían mejor preparados para un escenario adverso serían Bankinter y el Banco Santander. Mientras que, Unicaja y Sabadell estarían menos preparados.
La EBA ha realizado estas pruebas de resistencia a 70 entidades de crédito de la Unión Europea y el BCE a otras 41 entidades significativas de tamaño mediano del área euro. En el primer ejercicio han participado ocho grupos bancarios españoles: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Abanca y Kutxabank y en el segundo, también Ibercaja y Cajamar. Todos han mostrado "su sólida capacidad de resistencia" al mantener "unos niveles de capital satisfactorios en el escenario adverso", que además ha sido más severo que en el ejercicio anterior, explica el Banco de España en un comunicado.
Teniendo en cuenta lo ocurrido el pasado mes de marzo, con varias quiebras en Estados Unidos y el rescate de Credit Suisse por parte de UBS, los reguladores han decidido estresar más aún el escenario que en 2021, para prevenir así cualquier crisis financiera. Pese a ello, los grupos bancarios españoles (que han participado en ambos ejercicios) han conseguido "unos niveles de capital satisfactorios en el escenario adverso, con un menor impacto en términos generales respecto al ejercicio anterior, a pesar de la mayor severidad de este escenario", añade el supervisor.
La Autoridad Bancaria Europea planteaba en estos tests de estrés diversos entornos hipotéticos en un horizonte temporal de tres años, de 2023 a 2025, y tomaba como punto de partida los datos del banco a diciembre de 2022. En el peor de los escenarios, el más adverso, Bankinter sufriría un impacto de 165 puntos básicos en la ratio de capital CET1 fully loaded, el menor impacto de la banca en España y el quinto menor entre las 70 entidades europeas analizadas. Lo que sitúa al banco que dirige María Dolores Dancausa, un año más, como el banco con la mejor calificación en las pruebas de esfuerzo.
Bankinter partía en diciembre de 2022 con una ratio de capital CET1 fully loaded del 11,86% y al aplicar el escenario adverso que plantea la EBA en su prueba, dicha ratio de capital desciende al 10,28% en 2025, por lo que el impacto es de 158 puntos básicos; En Santander, sin embargo, el impacto sería algo mayor, de 171 puntos básicos, al pasar del 12,04% de CET1 en diciembre de 2022 a un 10,33% en 2025.
En Kutxabank, por su parte, se restarían 195 puntos básicos, lo que haría que su ratio de capital CET1 fully loaded pasara del 17,21% del 2022 al 15,26% en 2025; En Abanca el impacto sería mayor, de 275 puntos básicos. En la entidad gallega la ratio CET1 pasaría del 11,95% al 9,20%; Y en BBVA, del 12,61% al 9,66%, por lo que restaría 295 puntos básicos.
A la cola, CaixaBank, Unicaja y Sabadell. El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri tendría un impacto de 313 puntos básicos en el escenario más adverso, pues la ratio CET 1 pasaría del 12,48% al 9,35%; En Unicaja alcanzaría los 326 puntos básicos, pasando de una ratio de capital CET1 del 12,98% en 2022 al 9,72% en 2025; y en Banco Sabadell, se podría dar una caída hipotética de 374 puntos básicos en su solvencia, al pasar la ratio de capital CET1 del 12,55% al 8,81%.
Ibercaja y Cajamar, a examen
El Banco Central Europeo también ha realizado este test de estrés a entidades más pequeñas que no están bajo supervisión de la EBA y en el caso de España ha incumbido a dos entidades: Ibercaja y Banco de Crédito Social Cooperativo, del grupo Cajamar. La primera ha sido la entidad mejor posicionada en estas pruebas, pues su impacto en capital CET1 sería inferior a 300 puntos básicos en 2025, en concreto sería de 211. Por lo que se situaría entre el 8% y el 11%.
El impacto en Cajamar es superior, de entre 300 y 599 puntos básicos, por lo que su ratio CET 1 se situaría también entre el 8% y el 11%. En este sentido, el BCE explica que los bancos más pequeños experimentan un mayor agotamiento de capital que los bancos más grandes supervisados por el BCE como consecuencia de su menor capacidad de generación de ingresos y mayores pérdidas crediticias en el horizonte de proyección.