"El director del CNI va amenaçar de mort Corinna". Així ho ha afirmat l'excomissari José Manuel Villarejo en una entrevista al programa Salvados de Jordi Évole, que no s'ho ha pensat dues vegades en dir que aquest alt càrrec del CNI va amenaçar l'amant del rei Joan Carles I. Es tracta de Félix Sanz Roldán, a qui Villarejo es refereix en més d'una ocasió com el "Generalísimo".
Segons explica l'excomissari, Corinna li va explicar personalment que l'amenaça venia del CNI "com a conseqüència de l’accident aquell famós de Botswana, quan ella l’acompanya aquí a Espanya i l’home està hospitalitzat (el Rei) i sobtadament, interpretant probablement els desitjos de Sa Majestat, el Generalísimo Sanz decideix expulsar-los d'Espanya (a Corinna i els seus fills)".
A més a més, Villarejo reconeix que en aquesta conversa on Corinna li va dir que estava amenaçada de mort, ell li va explicar que no podia assegurar-li la seva integritat física ni la dels seus fills.